QUANT PORTFOLIO REPORT · v1.0.0

韭菜级 ETF 波段交易策略

既然人难以从历史中吸取教训，就由非感性的算法逻辑，为我们坚守铁律。

查看持仓 风控闭环
生成时间：2026-06-24 10:35:22 市场宽度 25% · 多空比 0.45
Total Assets
¥10,445
现金 ¥9,053
市值 ¥1,392
盈亏 +445
累计收益 +4.45%
Risk Panel 100%
ENV +3.2
SCI 0.07
ORDERS 0
易 易方达中证消费电子主题ETF
+0.8%
ACCOUNT SNAPSHOT

资产概览

总资产 ¥10,445 Portfolio equity
现金 ¥9,053 Available cash
持仓市值 ¥1,392 Market exposure
累计盈亏 +445 +4.45%
当前回撤 -4.03% From peak capital
资产峰值 ¥10,883 Peak equity
MARKET REGIME

大盘环境与宏观约束

+3.2
环境状态 偏多震荡

偏多 · 允许交易

ATR 分位 99.2

用于动态调整止损距离、持仓周期和风险预算。

系统健康度 100%

综合回撤与连续止损状态；大盘环境通过仓位映射独立控制。

板块拥挤度 SCI 0.07

拥挤度正常

市场宽度 25%

多空比 0.45 · 偏空

宽度平稳(-2.9%)

TRADING SIGNALS

交易指令与系统提示

暂无交易指令

当前组合保持观察，等待更优赔率或风控触发。

DECISION DIAGNOSTICS

决策诊断

本区只展示本轮 EV/R、胜率、过滤原因，不参与交易决策。

硬过滤

暂无硬过滤。

软惩罚

暂无软惩罚。

候选观察

标的 质量 RPS 胜率 R EV_R 风险 上限 软惩罚
易方达中证消费电子主题ETF562950 69% 89 58% 1.71 +0.55 N/A N/A 评分快速下降
国泰中证机床ETF159667 56% 91 48% 1.95 +0.39 N/A N/A 周线偏弱、评分快速下降
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF588170 56% 100 57% 1.64 +0.49 N/A N/A 日线偏弱、顶背离
国泰中证全指通信设备ETF515880 54% 97 49% 1.62 +0.28 N/A N/A 周线偏弱、评分快速下降
华夏中证机器人ETF562500 54% 86 46% 19.00 +0.66 N/A N/A 日线偏弱、周强日破、止损距低于健康门槛3.0%
PORTFOLIO

运行中持仓

T1-T3 为阶梯止盈；R/R 为盈亏比。

标的 持仓 成本 现价 市值 盈亏 止损线 周期
易
易方达中证消费电子主题ETF 562950
700
1.974 1.989 ¥1,392 +11 +0.76% 1.809 距 9.0%
1/15
TRADE HISTORY

最近 30 笔交易

日期 操作 标的 数量 价格 盈亏 原因依据
2026-06-24 卖出 嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 1300 1.120 -99.02 · -6.37% 破位绝对止损 1.120≤1.120
2026-06-24 卖出 嘉实中证稀土产业ETF 516150 700 2.034 -87.01 · -5.76% 破位绝对止损 2.034≤2.039
2026-06-23 买入 嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 1300 1.196 - 优选83.4｜RPS83｜EV_R0.83｜胜率66%｜R1.81｜止损1.120
2026-06-23 买入 嘉实中证稀土产业ETF 516150 700 2.158 - 优选89.9｜RPS80｜EV_R1.48｜胜率66%｜R3.26｜止损2.039
2026-06-23 买入 易方达中证消费电子主题ETF 562950 700 1.974 - 优选91.6｜RPS89｜EV_R1.07｜胜率66%｜R2.15｜止损1.809
2026-06-18 卖出 嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 1400 1.159 +48.76 · +3.10% R/R极差0.09<0.32(浮盈3.1%)
2026-06-17 卖出 华宝中证银行ETF 512800 1900 0.786 -49.62 · -3.22% 破位绝对止损 0.786≤0.788
2026-06-15 买入 华宝中证银行ETF 512800 1900 0.812 - 优选79.3｜RPS77｜EV_R1.46｜胜率66%｜R6.09｜止损0.788
2026-06-15 买入 嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 1400 1.124 - 优选79.5｜RPS74｜EV_R1.47｜胜率66%｜R2.77｜止损1.051
2026-06-11 卖出 国泰中证全指通信设备ETF 515880 900 1.617 -46.12 · -3.07% 新仓闪崩止损(-3.1%)
2026-06-11 卖出 易方达中证消费电子主题ETF 562950 900 1.718 -41.63 · -2.62% 破位绝对止损 1.718≤1.724
2026-06-10 买入 易方达中证消费电子主题ETF 562950 900 1.764 - 优选75.3｜RPS97｜EV_R1.45｜胜率66%｜R4.41｜止损1.724
2026-06-10 买入 国泰中证全指通信设备ETF 515880 900 1.668 - 优选80.0｜RPS100｜EV_R1.22｜胜率64%｜R2.53｜止损1.602
2026-06-08 卖出 国泰中证煤炭ETF 515220 800 1.392 +43.83 · +4.10% R/R极差0.19<0.29(浮盈4.1%)
2026-06-08 卖出 易方达国证成长100ETF 159259 900 1.455 -59.60 · -4.35% 破位绝对止损 1.455≤1.457
2026-06-05 卖出 广发中证全指电力ETF 159611 2600 1.211 -8.27 · -0.26% 破位绝对止损 1.211≤1.229
2026-06-03 买入 国泰中证煤炭ETF 515220 800 1.337 - 优选70.8｜RPS86｜EV_R1.27｜胜率61%｜R4.61｜止损1.308
2026-06-03 买入 易方达国证成长100ETF 159259 900 1.521 - 优选82.5｜RPS94｜EV_R0.78｜胜率66%｜R1.73｜止损1.392
2026-06-02 卖出 国泰中证全指通信设备ETF 515880 900 1.587 +47.49 · +3.44% R/R极差0.19<0.30(浮盈3.5%)
2026-05-29 买入 广发中证全指电力ETF 159611 2600 1.214 - 优选66.0｜RPS74｜EV2.68%｜RE0.60｜止损1.160
2026-05-28 卖出 易方达中证消费电子主题ETF 562950 800 1.857 +31.78 · +2.19% R/R极差0.32<0.32(浮盈2.2%)
2026-05-27 卖出 国泰中证机床ETF 159667 1300 2.326 -123.95 · -3.94% 新仓闪崩止损(-3.9%)
2026-05-26 买入 国泰中证全指通信设备ETF 515880 900 1.534 - 总分 15.9/RPS 97/EV 4.73%/RE 0.67/优先 81.22/止损 1.451
2026-05-25 买入 易方达中证消费电子主题ETF 562950 800 1.817 - 总分 14.3/RPS 91/EV 3.55%/RE 0.55/优先 0.68/止损 1.653
2026-05-25 买入 国泰中证机床ETF 159667 1300 2.421 - 总分 16.0/RPS 94/EV 3.31%/RE 0.68/优先 0.70/止损 2.302
2026-05-21 卖出 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 588170 500 2.597 -47.19 · -3.51% 新仓闪崩止损(-3.5%)
2026-05-20 买入 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 588170 500 2.691 - 总分19.1/RPS100/优先0.71
2026-05-15 卖出 国联安半导体ETF 512480 1200 2.174 +292.41 · +12.63% 信号恶化+R/R极差(0.1)
2026-05-15 卖出 国泰中证机床ETF 159667 1200 2.359 +370.38 · +15.06% 信号恶化+R/R极差(0.1)
2026-05-13 减仓 国联安半导体ETF 512480 600 2.086 +93.41 · +8.07% 金字塔止盈T1: 浮盈8.1%≥8%
RISK CONTROL

风控闭环与组合健康

系统以硬止损、冷静期、最大回撤、极端市场保护和仓位映射构成交易闭环。

冷静期 2026-06-25
连续止损 1/3
总盈利 +1,054.89
总亏损 -615.50
盈利因子 1.71
年化收益率 +33.15%
最大回撤% -4.48%
Calmar 比率 7.39